전체 글 (33) 썸네일형 리스트형 SOXL 2010 ~ 2025 * SOXL Split History DateRatioMay. 20, 20154:1Mar. 02, 202115:1 Interpret as you wish. UVIX SPY 동반상승은 폭풍전야일까? Does a joint rise in UVIX and SPY signal a calm before the storm? 25.01.05 SPY와 UVIX가 동시에 올랐다. 기존에는 어땠을까?동시에 오른날 이후 10/20/30/60D SPY 상승률. 단기(10~20일)적으로 일부 흔들림이 있지만이후 중기(2~3개월) 추세 회복 패턴으로 괜찮아 보인다.보험 많이 들어놨구나 정도로 생각하면 될 듯.... UVIX는 얼마나 녹고 있을까? How fast is UVIX decaying? * UVIX ：2x Long VIX Futures ETF* UVIX가 장기적으로 우하향(녹아내리는)하는 이유 UVIX의 구조적 하락에는 다음과 같은 핵심 원인이 있음. 1. VIX 선물의 콘탱고 구조 대부분의 정상적인 시장 환경에서는 단기 VIX 선물보다 만기가 긴 선물이 더 비싸게 거래. 이로 인해 UVIX는 선물을 교체(롤오버)하는 과정에서 지속적인 비용 손실을 부담. 2. 레버리지의 누적 효과(Volatility Decay) 일간 수익률을 2배로 추종하는 구조는 변동성이 클수록 장기 성과를 악화시키는 방향으로 작용. 횡보장에서도 시간이 지날수록 가치가 감소. 3. 변동성의 평균 회귀 성향 변동성은 급등할 수는 있지만.. 이전 1 2 3 4 ··· 11 다음
