河水盆 (5) 썸네일형 리스트형 레버리지 ETF의 리밸런싱 비용 계산식 1. Rebalancing Cost = Leverage Multiple × (Leverage−1) × Prior Day AUM × Portfolio Weight of Individual Stock × Price Movement . Leverage Multiple (레버리지 배수) : 보통 2배, 3배 등으로 설정. . Leverage - 1 : 레버리지 배수에서 1을 뺀 값으로, 레버리지 효과로 인해 증가하는 자산 규모의 비율 . Prior Day AUM (전일 AUM : Asset Under Management) : 펀드의 전일 총 운용 자산. . Portfolio Weight of Individual Stock (개별 주식의 포트폴리오 비중) : 특정 주식이 포트폴리오에서 차지하는 비율. . Pri.. Option 전략 전략개념구성기대방향손익구조손익 제한목적예장점단점Covered Call. 주식을 보유한 상태에서 Call 옵션을 매도.. 주가가 크게 오르지 않을 것이라 예상할 때 프리미엄 수익을 확보하기 위한 전략주식 보유 (롱) + Call옵션 매도 (숏)횡보/약상승. 최대 수익 = 프리미엄 + (행사가 – 매수가). 최대 손실 = 현재가 – Call 프리미엄(주가가 0이 될 경우)이익 제한프리미엄 수익 확보현재 A주가 $100105Call을 $2에 매도→ 주가가 105 이상 가면 105에서 매도당하고 $2 프리미엄 수익. 프리미엄 수익 확보. 변동성 하락 시 유리주가 급등 시 이익 제한Collar하방 보호와 수익 제한을 동시에 거는 전략주식 보유 (롱) + Put 매수 (롱) + Call 매도 (숏)횡보/약하락. .. VIX (CBOE Volatility IndeX) VIX (CBOE Volatility IndeX) : 시카고옵션거래소가 산출하는 변동성 지수(공포지수). 향후 30일간 기대하는 S&P 500옵션의 변동성을 수치화. 대체로 S&P 500과 역의 관계에 있음(S&P 500이 급격히 떨어질 때 지수가 오름) 상세한 내용은 나무위키 참조 : https://namu.wiki/w/VIX VIX관련 지수. VIX : 현물 . VX : 선물, TradingView에서는 VX1! (현재 가장 가까운 만기의 VIX 선물) . VIX1D (Cboe 1-Day Volatility Index) : 기존 VIX가 30일간의 변동성을 예측하는 것과 달리, VIX1D는 오직 당일의 변동성만을 계산. . VVIX (Volatility of VIX, VIX 변동성 지수) :.. 숏스퀴즈(Short Squeeze), 감마스퀴즈(Gamma Squeeze) . 숏스퀴즈(Short Squeeze), 감마스퀴즈(Gamma Squeeze)는 주식시장의 급격한 변동성 유발 . 스퀴즈 (Squeeze): 쥐어짜다, 짜내다 시장 참여자들이 포지션을 강제로 정리하거나 헤지 활동으로, 매수 또는 매도 압력이 급격히 쏠려 가격이 급등하거나 급락하는 현상 (강제적인 대응으로 인해 가격 변동이 비정상적으로 커지는 현상) 감마 스퀴즈와 숏 스퀴즈의 차이 (기초자산에 상호 연쇄 반응) 감마스퀴즈숏스퀴즈시장옵션 시장에서 시작주식 시장에서 시작원인옵션 매도로 인한 시장 조성자의 기초자산 매수공매도 포지션의 강제 청산영향시장 조성자의 헤지 활동으로 주가 상승공매도자의 커버링으로 주가 상승주체옵션 매수자와 시장 조성자공매도 투자자* 숏 스퀴즈 (Short Squeeze) *공매.. E-mini S&P 500 option Symbol 해석 * 모든 Symbol의 끝은 년도를 의미. 4 → 2024년 * 4자리 symbol은 분기/월 만기물로 위 표에서 양쪽 끝에 있음. . 분기 만기는 ES로 시작, 월 만기는 EW로 시작. . 만기의 세번째 자리는 월을 의미. * 5자리 symbol은 일별 만기 . 월 ~ 목요일 - 세번째 자리 A,B,C,D는 각각 월,화,수,목 - 두번째 자리 숫자는 해당요일이 해당월의 몇 번째 인지 - 네번째 자리 숫자는 위의 월 코드 . 금요일 - EW로 시작 - 네번째 자리 숫자는 위의 월 코드 - 세번째 자리 숫자는 해당요일이 해당월의 몇 번째 인지 참고 : CME의 모든 Symbol 가이드 : https://www.cmegroup.co.. 이전 1 다음
