VIX (CBOE Volatility IndeX)

• VIX (CBOE Volatility IndeX) : 시카고옵션거래소가 산출하는 변동성 지수(공포지수). 
  향후 30일간 기대하는 S&P 500옵션의 변동성을 수치화.
  대체로 S&P 500과 역의 관계에 있음(S&P 500이 급격히 떨어질 때 지수가 오름)
  상세한 내용은 나무위키 참조 : https://namu.wiki/w/VIX

 

• VIX관련 지수

. VIX : 현물

 

. VX : 선물, TradingView에서는 VX1! (현재 가장 가까운 만기의 VIX 선물)

 

. VIX1D (Cboe 1-Day Volatility Index) :

   기존 VIX가 30일간의 변동성을 예측하는 것과 달리, VIX1D는 오직 당일의 변동성만을 계산.

 

. VVIX (Volatility of VIX, VIX 변동성 지수) : VIX 지수 자체의 변동성을 측정하는 지표

   VIX는 S&P 500 옵션 가격을 기반으로 계산되지만, VVIX는 VIX옵션의 가격 변화를 분석하여 VIX의 변동성을 예측

 

 

• VIX관련 ETF/ETN

. VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF): S&P 500 VIX 단기선물지수(VIX 선물의 최근월(1st)과 차월(2nd) 선물 계약을 일정 비율로 혼합하여 만든 지수)의 성과를 추구

 

. UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) : VIXY의 1.5배

 

. UVIX (2x Long VIX Futures ETF) : VIX선물(VX)의 2배

 

. XIV (VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN, 상폐됨) : VIXY의 -1배였으나 2018년 2월 5일, 미국 증시 급락(VIX +115% 폭등) → XIV 가격 -90% 급락 → XIV 발행사(크레디트 스위스)는 "ETN 조기 상환 조항"을 발동하여 XIV를 상장 폐지

 

. SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) : VIXY의 -0.5배

 

. SVIX (1x Short VIX Futures ETF) : VIX선물(VX)의 -1배

 

. VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) : VIXY와 거의 유사하게 움직임.

 

. VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF): VIX 선물 중기 계약을 기반으로 한 ETF. 단기보다 더 긴 기간의 변동성에 노출. VIX의 중기 변동성에 투자